场外期权中证1000股指期货合约交易细则征求意见稿

中国金融期货交易所发表（场外期权中证1000股指期货合约交易细则征求意见稿）

第1章 总则

第1条 为规范中国金融期货交易所（以下简称交易所）中证1000股指期货合约（以下简称本合约）交易行为，根据《中国金融期货交易所交易规则》及相关实施细则，制定本细则。

第二条 交易所、会员、客户、期货保证金存管银行及期货市场其他参与者应当遵守本细则。

第三条 本细则未规定的，按照交易所相关业务规则的规定执行。

第二章 合约

第四条 本合约的合约标的为中证指数有限公司编制和发布的中证1000指数。

第五条 本合约的合约乘数为每点人民币200元。股指期货合约价值为股指期货指数点乘以合约乘数。

第六条 本合约以指数点报价。

第七条 本合约的Z小变动价位为0.2指数点，合约交易报价指数点为0.2点的整数倍。

第八条 本合约的合约月份为当月、下月及随后两个季月。季月是指3月、6月、9月、12月。

第九条 本合约的Z后交易日为合约到期月份的第三个星期五，Z后交易日即为交割日。Z后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为Z后交易日和交割日。

到期合约交割日的下一交易日，新的月份合约开始交易。

第十条 本合约的交易代码为IM。

第三章 交易业务

第十一条 本合约采用集合竞价和连续竞价两种交易方式。

集合竞价时间为每个交易日9:25-9:30，其中9:25-9:29为指令申报时间，9:29-9:30为指令撮合时间。

    连续竞价时间为每个交易日9:30-11:30（第1节）和

13:00-15:00（第二节）。

第四章 结算业务

第十二条 本合约的当日结算价为合约Z后1小时成交价格按照成交量的加权平均价。计算结果保留至小数点后一位。

第十三条 本合约以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。具体计算公式如下：

当日盈亏=｛∑[（卖出成交价-当日结算价）×卖出量]+ ∑[（当日结算价-买入成交价）×买入量]+（上一交易日结算价-当日结算价）×（上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量）｝×合约乘数

第十四条 本合约的手续费标准由交易所另行规定。

第十五条 本合约的交割结算价为Z后交易日标的指数Z后2小时的算术平均价。计算结果保留至小数点后两位。

第十六条 本合约采用现金交割方式。

第十七条 本合约的交割手续费标准为交割金额的万分之一 

第五章 风险管理

第十八条 本合约的Z低交易保证金标准为合约价值的8%。

第十九条 本合约的每日价格Z大波动限制是指其每日价格涨跌停板幅度，为上一交易日结算价的±10%。

到期月份合约Z后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%。

交易所有权根据市场风险状况调整涨跌停板幅度。

第二十条 本合约实行持仓限额制度。

（一）客户某一合约单边持仓限额为1200手；

（二）某一合约结算后单边总持仓量超过10万手的，结算会员下一交易日该合约单边持仓量不得超过该合约单边总持仓量的25%。

进行套期保值交易和套利交易的持仓按照交易所有关规定执行。

第六章 附则

第二十一条 违反本细则规定的，交易所按照《中国金融期货交易所违规违约处理办法》有关规定处理。

第二十二条 本细则由交易所负责解释。

第二十三条 本细则自  年 月 日起实施。

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